Очень много чего читал по-поводу создания МТС и роботов,
но вопрос выбора проскальзывания как-то нигде обычно
не поднимается. Между тем если теоретизировать
о будущих прибылях, также необходимо рассмотреть
и этот момент. Какое проскальзывание ожидать по инструменту
на выбранное количество лотов.
Здесь всё совсем не весело и падение ликвидности
очень заметно.
Я торгую фьюч Сбера, поэтому вот статистика для него.
Строки — количество лотов.
Столбцы — количество пунктов цены, которое потребуется
на вход в позицию.
Собственно вероятность, что такая поза будет набрана
и сдвиг цены не превысит указанное число пунктов.

Расчёт делался без исключений: гепы, вечерка, спайки и пр.
Если в Вашей МТС оценки ситуации не ведётся,
то расчитанные величины справедливы для неё.
Если вероятность попадания в проскальзывание
Вас не устраивает на выбранный сайз, то необходимо
придумывать способ дробить вход.